The Brownian Motion A Rigorous but Gentle Introduction for Economists /
This open access textbook is the first to provide Business and Economics Ph.D. students with a precise and intuitive introduction to the formal backgrounds of modern financial theory. It explains Brownian motion, random processes, measures, and Lebesgue integrals intuitively, but without sacrificing...
में बचाया:
मुख्य लेखकों: | , |
---|---|
निगमित लेखक: | |
स्वरूप: | इलेक्ट्रोनिक ई-पुस्तक |
भाषा: | अंग्रेज़ी |
प्रकाशित: |
Cham :
Springer International Publishing : Imprint: Springer,
2019.
|
संस्करण: | 1st ed. 2019. |
श्रृंखला: | Springer Texts in Business and Economics,
|
विषय: | |
ऑनलाइन पहुंच: | Link to Metadata |
टैग: |
टैग जोड़ें
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!
|
इंटरनेट
Link to Metadata3rd Floor Main Library
बोधानक: |
A1234.567 |
---|---|
प्रति 1 | उपलब्ध |