The Brownian Motion A Rigorous but Gentle Introduction for Economists /

This open access textbook is the first to provide Business and Economics Ph.D. students with a precise and intuitive introduction to the formal backgrounds of modern financial theory. It explains Brownian motion, random processes, measures, and Lebesgue integrals intuitively, but without sacrificing...

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ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखकों: Löffler, Andreas (लेखक), Kruschwitz, Lutz (लेखक)
निगमित लेखक: SpringerLink (Online service)
स्वरूप: इलेक्ट्रोनिक ई-पुस्तक
भाषा:अंग्रेज़ी
प्रकाशित: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer, 2019.
संस्करण:1st ed. 2019.
श्रृंखला:Springer Texts in Business and Economics,
विषय:
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