The Brownian Motion A Rigorous but Gentle Introduction for Economists /
This open access textbook is the first to provide Business and Economics Ph.D. students with a precise and intuitive introduction to the formal backgrounds of modern financial theory. It explains Brownian motion, random processes, measures, and Lebesgue integrals intuitively, but without sacrificing...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| مؤلف مشترك: | |
| التنسيق: | الكتروني كتاب الكتروني |
| اللغة: | الإنجليزية |
| منشور في: |
Cham :
Springer International Publishing : Imprint: Springer,
2019.
|
| الطبعة: | 1st ed. 2019. |
| سلاسل: | Springer Texts in Business and Economics,
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | Link to Metadata |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
كن أول من يترك تعليقا!