Informationseffizienz von Terminkontraktmaerkten fuer Waehrungen Eine empirische Untersuchung
An Stelle der gleichgewichtsorientierten, mit rationalen Erwartungen verknüpften statischen Effizienzbetrachtung wird eine dynamische Effizienzanalyse angestrebt, für die heterogene Erwartungen und Handel zu subjektiv falschen Preisen konstitutiv ist. Der konkrete Untersuchungsgegenstand ist der T...
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| 第一著者: | |
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| フォーマット: | 電子媒体 図書の章 |
| 出版事項: |
Bern
Peter Lang International Academic Publishing Group
2018
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| シリーズ: | Allokation im marktwirtschaftlichen System
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| 主題: | |
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| 要約: | An Stelle der gleichgewichtsorientierten, mit rationalen Erwartungen verknüpften statischen Effizienzbetrachtung wird eine dynamische Effizienzanalyse angestrebt, für die heterogene Erwartungen und Handel zu subjektiv falschen Preisen konstitutiv ist. Der konkrete Untersuchungsgegenstand ist der Terminkontrakthandel für Währungen am International Monetary Markt in Chicago. Es wurde eine umfangreiche Untersuchung dieses Marktes auf «schwache» Effizienz durchgeführt. Ausserdem erlaubte eine für Terminkontrakthandel typische Transaktionsmöglichkeit, das Spreading, die Durchführung von Tests auf eine über die «schwache» Effizienz hinausgehende strengere Form der Effizienz. |
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| 物理的記述: | 1 electronic resource (323 p.) |
| ISBN: | b14078 9783631755761 |
| アクセス: | Open Access |