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Dynamic risk management with Markov decision processes

An important tool in risk management is the implementation of risk measures. We study dynamic models where risk measures and dynamic risk measures can be applied. In particular, we solve various portfolio optimization problems and introduce a class of dynamic risk measures via the notion of Markov d...

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Detaylı Bibliyografya
Yazar:	Mundt, André Philipp (auth)
Materyal Türü:	Elektronik Kitap Bölümü
Dil:	İngilizce
Baskı/Yayın Bilgisi:	KIT Scientific Publishing 2008
Konular:	Value at Risk Risikomanagement Risikomaß Stochastischer Prozess Portfoliooptimierung
Online Erişim:	DOAB: download the publication DOAB: description of the publication
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