Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie
Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Besch...
Kaydedildi:
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| Materyal Türü: | Elektronik Kitap Bölümü |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
KIT Scientific Publishing
2010
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| Konular: | |
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| Özet: | Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen, eine einheitliche Kalibrierung an Spot- und Derivatemärkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die Strompreischarakteristik. |
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| Fiziksel Özellikler: | 1 electronic resource (XVI, 209 p. p.) |
| ISBN: | KSP/1000018070 9783866445178 |
| Erişim: | Open Access |