Analisis Risiko Investasi Saham Syariah Dengan Model Value AT Risk-Asymmetric Power Autoregressive Conditional Heterocedasticity (VaR-APARCH)
Penelitian ini membahas analisis risiko data runtun waktu dengan model Value at Risk- Asymmetric Power Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (VaR-APARCH)dalam pasar modal syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan kasus.Data yang digunakan adalah harga penutupan har...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2017-04-01T00:00:00Z.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Connect to this object online. |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Internet
Connect to this object online.3rd Floor Main Library
| Call Number: |
A1234.567 |
|---|---|
| Copy 1 | Available |