Informationseffizienz von Terminkontraktmaerkten fuer Waehrungen Eine empirische Untersuchung
An Stelle der gleichgewichtsorientierten, mit rationalen Erwartungen verknüpften statischen Effizienzbetrachtung wird eine dynamische Effizienzanalyse angestrebt, für die heterogene Erwartungen und Handel zu subjektiv falschen Preisen konstitutiv ist. Der konkrete Untersuchungsgegenstand ist der Ter...
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| मुख्य लेखक: | |
|---|---|
| स्वरूप: | इलेक्ट्रोनिक पुस्तक अध्याय |
| प्रकाशित: |
Bern
Peter Lang International Academic Publishers
2018
|
| श्रृंखला: | Allokation im marktwirtschaftlichen System
13 |
| विषय: | |
| ऑनलाइन पहुंच: | OAPEN Library: download the publication OAPEN Library: description of the publication |
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MARC
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| 520 | |a An Stelle der gleichgewichtsorientierten, mit rationalen Erwartungen verknüpften statischen Effizienzbetrachtung wird eine dynamische Effizienzanalyse angestrebt, für die heterogene Erwartungen und Handel zu subjektiv falschen Preisen konstitutiv ist. Der konkrete Untersuchungsgegenstand ist der Terminkontrakthandel für Währungen am International Monetary Markt in Chicago. Es wurde eine umfangreiche Untersuchung dieses Marktes auf «schwache» Effizienz durchgeführt. Ausserdem erlaubte eine für Terminkontrakthandel typische Transaktionsmöglichkeit, das Spreading, die Durchführung von Tests auf eine über die «schwache» Effizienz hinausgehende strengere Form der Effizienz. | ||
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