Stochastic model for SET50 index and derivatives pricing
Thesis (M.Sc.)--Chulaongkorn University, 2010
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , , |
| Format: | Book |
| Published: |
Chulalongkorn University,
2013-08-02T11:11:01Z.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33814 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000 am a22000003u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | repochula_33814 | ||
| 042 | |a dc | ||
| 100 | 1 | 0 | |a Thiti Suttaket |e author |
| 245 | 0 | 0 | |a Stochastic model for SET50 index and derivatives pricing |
| 246 | 3 | 3 | |a ตัวแบบสโทแคสติกสำหรับดัชนีราคาเซต 50 และรายการหาราคาอนุพันธ์ |
| 260 | |b Chulalongkorn University, |c 2013-08-02T11:11:01Z. | ||
| 500 | |a http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33814 | ||
| 520 | |a Thesis (M.Sc.)--Chulaongkorn University, 2010 | ||
| 520 | |a We develop a model from the classic asset price model, geometric Brownian motion, for stock indices, and this model includes index reconstitution effect which is a normal characteristic for some stock indices. For example, SET50 Index revises its list every six months. Also, we derive closed-form solutions for no-arbitrage prices of SET50 Index futures and options. | ||
| 520 | |a ในวิทยานิพนธ์นี้เราพัฒนาตัวแบบสโทแคสติกสำหรับดัชนีราคาหลักทรัพย์ จากการเคลื่อนที่แบบบราวน์เรขาคณิตไปเป็นตัวแบบที่รวมผลของการปรับรายการหลักทรัพย์ นอกจากนี้เราได้หาสมการราคายุติธรรมของดัชนีราคาเซต 50 ล่วงหน้าและออปชันที่มีดัชนีราคาเซต 50 เป็นสินค้าอ้างอิง ภายใต้สมมติฐานที่ว่า ไม่มีโอกาสค้ากำไรโดยไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นในตลาด | ||
| 540 | |a Chulalongkorn University | ||
| 546 | |a en | ||
| 690 | |a Stochastic processes | ||
| 690 | |a Stock price indexes | ||
| 690 | |a กระบวนการสโตแคสติค | ||
| 690 | |a ดัชนีราคาหลักทรัพย์ | ||
| 655 | 7 | |a Thesis |2 local | |
| 100 | 1 | 0 | |a Kittipat Wong |e contributor |
| 100 | 1 | 0 | |a Sanae Rujivan |e contributor |
| 100 | 1 | 0 | |a Chulalongkorn University. Faculty of Science |e contributor |
| 787 | 0 | |n http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.812 | |
| 856 | 4 | 1 | |u http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33814 |