ANALISIS HUTANG LUAR NEGERI DI INDONESIA TAHUN 2000.I - 2007.IV (Pendekatan Error Correction Model)

• Main Author: JATI , RIO WIHANGGO (Author)
• Format: Book
• Published: 2011.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/12126/1/HALAMAN_DEPAN_-_ABSTRAK.pdf; https://eprints.ums.ac.id/12126/2/BAB_I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/12126/3/BAB_II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/12126/6/BAB_III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/12126/8/BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/12126/10/BAB_V.pdf; https://eprints.ums.ac.id/12126/12/DAFTAR_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/12126/14/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: HB Economic Theory

Penelitian ini berjudul "Analisis Hutang Luar Negeri Di Indonesia Tahun 2000.I - 2007.IV". Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengaruh tabungan pemerintah, neraca transaksi berjalan, produk domestik bruto, nilai tukar rupiah (terhadap dollar A.S) dan cicilan hutang luar negeri terhadap hutang luar negeri di Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini menggunakan alat uji model koreksi kesalahan atau Error Correction Model (ECM) dengan alat bantu program eviews. Dari hasil estimasi menunjukkan bahwa ada tiga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap hutang luar negeri di Indonesia (HLN) yaitu variabel nilai tukar rupiah (KURS) dalam jangka pendek dengan nilai koefisien sebesar 132,0829 dan berpengaruh signifikan pada tingkat α = 1%, variabel defisit transaksi berjalan (NTB) triwulan sebelumnya dengan nilai koefisien jangka pendek sebesar -0,514014 dan koefisien jangka panjang sebesar -0,27529 pada tingkat α = 1%, serta variabel PDB triwulan sebelumnya dengan nilai koefisien jangka pendek sebesar -0,499087 dan koefisien jangka panjang sebesar -0,23826 pada tingkat α = 5%. Sedangkan variabel-variabel yang lain tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap hutang luar negeri di Indonesia. Untuk mendapatkan hasil estimasi yang baik maka dilakukan pengujian asumsi klasik meliputi uji utokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji normalitas dan uji stabilitas model. Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik ditemukan adanya penyimpangan atau masalah autokorelasi. Sedangkan untuk tiga pengujian yang lain yaitu untuk heteroskedastisitas, linearitas atau stabilitas model dan normalitas (normality test) tidak terdapat penyimpangan.