Analisis Kausalitas Granger antara Tabungan Domestik dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1978-2003

Penelitian ini berjudul "Analisis Kausalitas Granger antara Tabungan Domestik dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1978-2003". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola hubungan kausalitas antara tabungan domestik dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode yang diamati. Metode an...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: SUBIYANTO, WAWAN (Author)
Format: Book
Published: 2006.
Subjects:
Online Access:Connect to this object online
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000 am a22000003u 4500
001 repoums_12863
042 |a dc 
100 1 0 |a SUBIYANTO, WAWAN  |e author 
245 0 0 |a Analisis Kausalitas Granger antara Tabungan Domestik dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1978-2003 
260 |c 2006. 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/12863/1/_COVER.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/12863/2/BAB_I.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/12863/3/BAB_II.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/12863/7/BAB_III.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/12863/9/BAB_IV.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/12863/10/BAB_V.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/12863/17/DAFTAR_PUSTAKA.pdf 
520 |a Penelitian ini berjudul "Analisis Kausalitas Granger antara Tabungan Domestik dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1978-2003". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola hubungan kausalitas antara tabungan domestik dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode yang diamati. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Granger. Hasil estimasi dengan menggunakan metode ini menunjukkan bahwa hasil uji stasioneritas dengan menggunakan uji Dickey Fuller (DF) dan uji Augmented dickey Fuller (ADF) pada variabel pertumbuhan ekonomi sudah stasioner. Hal ini bisa dilihat pada uji DF nilainya 4,321945 lebih besar dri nilai kritis Mackinom 1% sebesar 3,7204, sedangkan pada uji ADF nilainya 3,336876 lebih besar dari nilai kritis Mackinom 5% sebesar 2,9969. Untuk variabel tabungan domestik dengan menggunakan uji DF tidak stasioner karena nilai DF lebih kecil dari nilai kritis Mackinomnya. Sedangkan pada uji ADF sudah staioner, karena pada uji ADF nilainya 3,058884 lebih besar dari nilai kritis Msckiniom 5% sebesar 3,0038. Karena varibel tabungan domestik dan varibel pertumbuhan ekonomi sudah stasioner, maka uji kointegrasi tidak perlu dilakukan. Dalam uji kausalitas Granger antara tabungan domestik dengan pertumbuhan ekonomi, dapat diketahui bahwa pada lag 1 sampai dengan lag 6 menunjukkan hubungan kausalitas satu arah pada = 5% yaitu hipotesis nol untuk pertumbuhan ekonomi (Y) tidak mempengaruhi tabungan domestik (S), ditolak. Artinya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tabungan domestik. 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
690 |a HB Economic Theory 
655 7 |a Thesis  |2 local 
655 7 |a NonPeerReviewed  |2 local 
787 0 |n https://eprints.ums.ac.id/12863/ 
787 0 |n B300010147  
856 \ \ |u https://eprints.ums.ac.id/12863/  |z Connect to this object online