KAUSALITAS PENDAPATAN NASIONAL DAN TINGKAT SUKU BUNGA SBI TAHUN 1981 - 2005 (Pendekatan Error Correction Model) - ARTIWI , GISCA (2007)
Adapun tujuannya untuk mengetahui hubungan antara Pendapatan Nasional dengan Tingkat Suku Bunga SBI dan sebaliknya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data time series tahunan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan metode Error Correction Model (ECM). Hasil analisis kausalitas Error Correction Model (ECM) , Tingkat Suku Bunga SBI terhadap Produk Domestik Bruto nilai Error Correction Term (ECT) model 1 sebesar -0.008220, sehingga model ECM01 dalam penelitian ini tidak layak pakai untuk menjelaskan pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI terhadap Produk Domestik Bruto. Sedangkan kausalitas Produk Domestik Bruto terhadap Tingkat Suku Bunga SBI nilai Error Correction Term (ECT) model 2 sebesar 0.757456, sehingga model ECM02 yang dipakai dalam penelitian ini layak pakai untuk menjelaskan pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Tingkat Suku Bunga SBI yang signifikan pada α = 1%. Hasil Uji Asumsi Klasik untuk uji heteroskedastisitas dan autokorelasi tidak terdapat penyimpangan. Uji normalitas menunjukkan distribusi ut normal. Uji spesifikasi model menunjukkan model yang dipakai tidak linier. Hasil uji F menunjukkan nilai Fhitung 21.84320 lebih besar dari Ftabel 3.10, jadi dapat disimpulkan bahwa model yang dipakai eksis pada α = 5%. Nilai R yang diperoleh yaitu sebesar 0.766163 yang berarti bahwa 76.6163% menunjukkan bahwa variasi dari Tingkat Suku Bunga SBI dapat dijelaskan oleh variabel Produk Domestik Bruto, sedangkan sisanya 23.3837% dijelaskan oleh variabel bebas lain diluar model yang digunakan. Uji t dapat disimpulkan bahwa variabel Produk Domestik Bruto D(LnPDB) dan Error Correction Term (ECT) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Suku Bunga SBI dengan 2 α = 1% dan variabel Produk Domestik Bruto (LnPDB_1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Suku Bunga SBI dengan α = 10%.