Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kopi di Indonesia 1980-2008
Indonesia Tahun 1980 - 2008 ", bertujuan untuk menganalisis pengaruh kurs valuta asing, inflasi, volume produksi kopi, dan indeks harga perdagangan besar terhadap besarnya ekspor kopi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Variabel dependennya ekspor kopi, sedangkan variabel indepandennya kurs...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2011.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Connect to this object online |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Indonesia Tahun 1980 - 2008 ", bertujuan untuk menganalisis pengaruh kurs valuta asing, inflasi, volume produksi kopi, dan indeks harga perdagangan besar terhadap besarnya ekspor kopi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Variabel dependennya ekspor kopi, sedangkan variabel indepandennya kurs valuta asing, inflasi, volume produksi kopi, dan indeks harga perdagangan besar. Alat analisis yang digunakan adalah metode Error Correction Model (ECM). Berdasarkan uji stasioneritas pada uji DF variabel ekspor kopi dan variabel inflasi stasioner pada α=1%, volume produksi stasioner pada α=5%, tetapi variabel kurs valuta asing dan indeks harga perdagangan besar tidak stasioner α=10%, pada uji ADF variabel ekspor kopi tidak stasioner pada α=5%, untuk variabel kurs valuta asing, volume produksi dan indeks harga perdagangan besar tidak stasioner pada α=10%, tetapi variabel inflasi stasioner pada α=1%. Hasil uji kointegrasi menunjukkan variabel independen berkointegrasi dengan variabel dependen. Ini dapat dilihat dari uji DF model 1 = model 2 yang memiliki nilai Dickey-Fuller t-statistik pada α= 5% lebih besar dibandingkan dengan nilai Mac Kinnon Critical Values pada α=5%. Dengan demikian dapat dilanjutkan ke analisis ECM. Berdasar analisis ECM nampak bahwa nilai ECT sebesar 0,906275 signifikan α=10%. Berarti model ECM dalam penelitian ini dapat dipakai untuk menganalisis pengaruh kurs valuta asing, inflasi, volume produksi kopi, dan indeks harga perdagangan besar dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap besarnya ekspor kopi di Indonesia Hasil uji Jarque-Bera (JB) diketahui bahwa model yang digunakan adalah linier. Hasil uji normalitas nampak distribusi Ut normal. Hasil uji asumsi klasik terjadi adalah multikolinieritas pada variabel kurs valuta asing, inflasi, kurs valuta asing tahun sebelumnya, inflasi tahun sebelumnya, volume produksi tahun sebelumnya, dan indeks harga perdagangan besar tahun sebelumnya. Dalam model terdapat masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil uji t menunjukkan variabel yang berpengaruh terhadap ekspor kopi adalah variabel kurs valuta asing tahun sebelumnya pada α =1% dalam jangka panjang. Untuk variabel inflasi, volume produksi dan variabel indeks harga perdagangan besar tidak berpengaruh pada α = 10% terhadap ekspor kopi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada derajat α = 10%. Nilai R2 adalah 0,559796 menunjukkan bahwa 55,9796% variasi dari variabel ekspor kopi dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Sedangkan sisanya yaitu 44,0204% dijelaskan oleh variabel bebas lain di luar model. |
|---|---|
| Item Description: | https://eprints.ums.ac.id/15715/1/HALAMAN_DEPAN.pdf https://eprints.ums.ac.id/15715/2/BAB_I.pdf https://eprints.ums.ac.id/15715/3/BAB_II.pdf https://eprints.ums.ac.id/15715/6/BAB_III.pdf https://eprints.ums.ac.id/15715/11/BAB_IV.pdf https://eprints.ums.ac.id/15715/13/BAB_V.pdf https://eprints.ums.ac.id/15715/16/DAFTAR_PUSTAKA.pdf https://eprints.ums.ac.id/15715/17/LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf |