Analisis Penilaian Return Saham Menggunakan Model Indeks Tunggal pada Perusahaan Manufaktur yang Go Public di Bursa Efek Indonesia - VIRGOANA, BENITA NURI (2012)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk penilaian return saham dengan menggunakan Model Indeks Tunggal, sehingga dapat dijadikan acuan bagi investor untuk menilai return saham yang di miliki. Penelitian ini menggunakan return individu sebagai variabel dependen dan return pasar sebagai variabel independen. Sampel penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 29 perusahaan. Penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana untuk analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 29 perusahaan yang diteliti, terdapat 23 saham yang memiliki nilai signifikan dan enam saham yang memiliki nilai tidak signifikan. Hal ini berarti Model Indeks Tunggal dapat digunakan sebagai acuan bagi investor untuk menilai return saham perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia.