Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa Politik Dalam Negeri: Pemilu Presiden 09 Juli 2014 - Oktavia, Adelia Dwi; , Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si (2015)
Penelitian ini meneliti tentang reaksi pasar modal terhadap peristiwa politik dalam negeri: Pemilu Presiden 09 Juli 2014. Reaksi pasar atau pasar modal dapat dilihat melalui perhitungan abnormal return, karena abnormal return merupakan selisih dari actual return dan expected return. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam 50 Biggest Market Capitalization periode bulan juli 2014 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, sesuai dengan kriteria sampel pengujian. Dengan kriteria tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 44 ekuitas. Teknik pengambilan sampling dengan purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah abnormal return, expected return, average abnormal return dan uji t. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan adanya abnormal return pada saat sebelum dan sesudah peristiwa pemilu presiden dan secara signifikan tidak terdapat adanya perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pemilu presiden 2014.