Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi Dan Jumlah Uang Beredar (M2) Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009:05 - 2013:12

• Main Author: Kusharfitri, Diah Anggadewi (Author)
• Format: Book
• Published: 2016.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/41761/1/1.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf; https://eprints.ums.ac.id/41761/16/2.%20AWALAN%20SKRIPSI%201.pdf; https://eprints.ums.ac.id/41761/4/3.%20BAB%20I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/41761/6/4.%20BAB%20II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/41761/7/5.%20BAB%20III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/41761/8/6.%20BAB%20IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/41761/9/7.%20BAB%20V.pdf; https://eprints.ums.ac.id/41761/17/8.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/41761/19/9.%20LAMPIRAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/41761/15/10.%20SURAT%20PERSETUJUAN%20PUBLIKASI.pdf
• Keywords: HB Economic Theory

Diah Anggadewi Kusharfitri, B 300 1100 042/I 000 113 014, Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar (M2) Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009:05 - 2013: 12, Skripsi, Fakultas Ekonomi Pembangunan Dan Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat Suku Bunga, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar (M2) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penelitian ini menggunakan data sekunder (time series) bulanan dari periode 2009:05-2013:12. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan model penyesuaian parsial (PAM: Partial Adjustment Model) dan Uji Asumsi Klasik yang diolah dengan Quantitative Micro Soffware E-Views. Berdasarkan hasil uji Partial Adjustment Model (PAM) menunjukkan bahwa variabel tingkat suku bunga dalam jangka panjang dan jangka pendek menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan, variabel inflasi dalam jangka panjang dan pendek menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan, sedangkan variabel jumlah uang beredar dalam jangka panjang dan jangka pendek menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan. Selanjutnya dari hasil uji asumsi klasik diketahui bahwa model yang digunakan dalam penelitian tidak ada masalah dalam uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan spesifikasi model.