PENAKSIR KUADRAT TERKECIL PADA PROSES AUTOREGRESIF - Perando Tua Panjaitan, - (2008)
Tugas akhir ini membahas tentang penaksiran parameter model runtun waktu Autoregresif(AR) untuk data univariat. Metode penaksiran yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil atau Least Square Method, yaitu penaksiran dengan menggunakan fungsi jumlah kuadrat tak bersyarat dan fungsi jumlah kuadrat bersyarat. Dasar dari metode penaksiran tersebut adalah dengan meminimumkan Jumlah Kuadrat Sesatan (JKS) sedemikian sehingga diperoleh parameter tak bias. Kemudian dibahas pula sifat-sifat dari penaksir dan diberikan contoh kasus. Pengolahan data studi kasus menggunakan software STATGRAPHICS Plus 3.0.