PENENTUAN HARGA OPSI EROPA MENGGUNAKAN MODEL TRINOMIAL
Opsi Eropa merupakan suatu kontrak/perjanjian antara writer dan holder yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada holder untuk membeli atau menjual suatu aset pokok dengan harga kesepakatan (strike price) pada saat jatuh tempo (expiration date). Penentuan harga opsi dapat dilakukan secara kontinu...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2012-06-21.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Opsi Eropa merupakan suatu kontrak/perjanjian antara writer dan holder yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada holder untuk membeli atau menjual suatu aset pokok dengan harga kesepakatan (strike price) pada saat jatuh tempo (expiration date). Penentuan harga opsi dapat dilakukan secara kontinu maupun diskrit. Penentuan harga opsi secara kontinu dapat dilakukan dengan menggunakan model Black-Scholes, sedangkan penentuan harga opsi secara diskrit dapat dilakukan dengan menggunakan metode lattice. Salah satu model dari metode lattice adalah model trinomial. Model trinomial merupakan pemodelan dinamika pergerakan harga saham yang mempunyai tiga kemungkinan pergerakan harga saham, yaitu harga saham naik, harga saham turun, atau harga saham tetap. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi penentuan harga opsi Eropa model trinomial, yaitu strike price, expire date, harga saham awal, volatility,dan tingkat suku bunga. Selain itu banyaknya interval juga mempengaruhi penentuan harga opsi. Semakin banyak jumlah interval maka harga opsi Eropa model trinomial dan harga opsi Eropa model binomial akan semakin mendekati harga opsi Black-scholes. |
|---|---|
| Item Description: | http://repository.upi.edu/105771/3/s_mat_0802554_table_of_content.pdf http://repository.upi.edu/105771/2/s_mat_0802554_chapter1.pdf http://repository.upi.edu/105771/1/s_mat_0802554_chapter2.pdf http://repository.upi.edu/105771/6/s_mat_0802554_chapter3.pdf http://repository.upi.edu/105771/5/s_mat_0802554_chapter4.pdf http://repository.upi.edu/105771/4/s_mat_0802554_chapter5.pdf http://repository.upi.edu/105771/4/s_mat_0802554_bibliography.pdf |