PENGUKURAN VALUE AT RISK (VAR) PADA PORTOFOLIO DENGAN METODE BACK SIMULATION: Studi Kasus InvestasiPortofolio DAPEN PT PINDAD
Value at Risk ( VaR)merupakanmetodeuntukmengukurrisikosebuahinvestasi. Metodeiniberupayamenjawabseberapabesar investor akanmengalamikerugiandalamjangkawaktu yang tertentudandengantingkatkepercayaan yang telahditentukan . Value at Riskdapatmengukurrisikoberbagaimacam instrument investasi, termasukris...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2014-07-10.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Be the first to leave a comment!