PENGUKURAN VALUE AT RISK (VAR) PADA PORTOFOLIO DENGAN METODE BACK SIMULATION : Studi kasus investasi portofolio dapen pt pindad
Value at Risk ( VaR) merupakan metode untuk mengukur risiko sebuah investasi. Metode ini berupaya menjawab seberapa besar investor akan mengalami kerugian dalam jangka waktu yang tertentu dan dengan tingkat kepercayaan yang telah ditentukan . Value at Risk dapat mengukur risiko berbagai macam instru...
Saved in:
Main Author: | Jauhari, Ismail (Author) |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2014.
|
Subjects: | |
Online Access: | Link Metadata |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
PENGUKURAN VALUE AT RISK (VAR) PADA PORTOFOLIO DENGAN METODE BACK SIMULATION: Studi Kasus InvestasiPortofolio DAPEN PT PINDAD
by: Juhari, ismail
Published: (2014) -
APLIKASI VALUE AT RISK (VAR) PADA PORTOFOLIO NILAI TUKAR MATA UANG DENGAN PENDEKATAN COPULA-GARCH
by: Pertiwi, Esti
Published: (2013) -
PENENTUAN VALUE AT RISK PADA ASET TUNGGAL DAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE HISTORICAL SIMULATION
by: Asfarina Farkha, -
Published: (2019) -
ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL INVESTASI DANA PENSIUN SYARIAH TAHUN 2020
by: Salsabila Rahmaningsih, -
Published: (2021) -
OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI PT JASA RAHARJA (PERSERO) TAHUN 2007 S.D. TAHUN 2012 (OKTOBER 2012)
by: Dyah Widyastuti, -
Published: (2015)