PENGUKURAN VALUE AT RISK (VAR) PADA PORTOFOLIO DENGAN METODE BACK SIMULATION : Studi kasus investasi portofolio dapen pt pindad
Value at Risk ( VaR) merupakan metode untuk mengukur risiko sebuah investasi. Metode ini berupaya menjawab seberapa besar investor akan mengalami kerugian dalam jangka waktu yang tertentu dan dengan tingkat kepercayaan yang telah ditentukan . Value at Risk dapat mengukur risiko berbagai macam instru...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2014.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|