PENGUKURAN VALUE AT RISK (VAR) PADA PORTOFOLIO DENGAN METODE BACK SIMULATION : Studi kasus investasi portofolio dapen pt pindad
Value at Risk ( VaR) merupakan metode untuk mengukur risiko sebuah investasi. Metode ini berupaya menjawab seberapa besar investor akan mengalami kerugian dalam jangka waktu yang tertentu dan dengan tingkat kepercayaan yang telah ditentukan . Value at Risk dapat mengukur risiko berbagai macam instru...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2014.
|
Subjects: | |
Online Access: | Link Metadata |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Be the first to leave a comment!