PENGUKURAN VALUE AT RISK DENGAN ESTIMASI VOLATILITAS MENGGUNAKAN METODE GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (GARCH)
Pengukuran risiko merupakan aspek yang sangat penting dalam analisis keuangan. Value at Risk (VAR) merupakan bagian dari manajemen risiko yang telah menjadi salah satu alat yang paling sering digunakan untuk pengukuran risiko. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar volatilitas harga sah...
Saved in:
Main Author: | Akbar, Setia (Author) |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2016-04-14.
|
Subjects: | |
Online Access: | Link Metadata |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Penerapan Metode GARCH-Vine Copula untuk Estimasi Value at Risk (VaR) pada Portofolio
by: Herida Okta Pintari, et al.
Published: (2018) -
PERAMALAN VOLATILITAS HARGA SAHAM MENGGUNAKAN MODEL ARCH/GARCH : Studi pada Negara-Negara di ASEAN Tahun 2011-2017
by: Lia Puspa Anggita, -
Published: (2018) -
KOMPARASI BEBERAPA METODE ESTIMASI KESALAHAN PENGUKURAN
by: Catharina Sri Wahyu Widayati
Published: (2013) -
ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN VOLATILITAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE WAVELET
by: Fikri, Ahmad
Published: (2016) -
PERAMALAN LONG MEMORY DENGAN MENGGUNAKAN METODE REGIME SWITCHING-ARFIMA-GARCH PADA HARGA EMAS
by: Liean, Yudesty
Published: (2021)