APLIKASI VALUE AT RISK (VAR) PADA PORTOFOLIO NILAI TUKAR MATA UANG DENGAN PENDEKATAN COPULA-GARCH
Investasi dalam bidang keuangan terutama pada portofolio nilai tukar mata uang bertujuan untuk memperoleh return optimal dengan risiko minimum. Dalam hal ini risiko merupakan hal yang sangat penting yang berkaitan dengan investasi portfolio, terutama bagi investasi yang melibatkan dana yang besar, s...
Saved in:
Main Author: | Pertiwi, Esti (Author) |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2013-11-08.
|
Subjects: | |
Online Access: | Link Metadata |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
PERHITUNGAN RISIKO PORTOFOLIO SAHAM DENGAN METODE GJRGARCH-EVT-COPULA
by: Fahira Salsabila Nurmulia, -
Published: (2020) -
PENGUKURAN VALUE AT RISK (VAR) PADA PORTOFOLIO DENGAN METODE BACK SIMULATION: Studi Kasus InvestasiPortofolio DAPEN PT PINDAD
by: Juhari, ismail
Published: (2014) -
PENGUKURAN VALUE AT RISK (VAR) PADA PORTOFOLIO DENGAN METODE BACK SIMULATION : Studi kasus investasi portofolio dapen pt pindad
by: Jauhari, Ismail
Published: (2014) -
PENGUKURAN VALUE AT RISK DENGAN ESTIMASI VOLATILITAS MENGGUNAKAN METODE GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (GARCH)
by: Akbar, Setia
Published: (2016) -
A compatible norm and a generalization of the *- product for copulas
by: Pongpol Ruankong
Published: (2013)