VALUE AT RISK (VaR) PORTFOLIO DENGAN PENDEKATAN EKSPANSI CORNISH-FISHER : Studi Kasus : Portfolio Saham INDF.JK, KLBF.JK, MYOR.JK)
Dunia investasi sangat erat kaitannya dengan istilah Value At Risk atau kemungkinan kerugian maksimum. Value At Risk (VaR) dengan pendekatan Ekpansi Cornish-Fisher merupakan metode yang tidak bergantung pada distribusi data. Metode ini sangat memperhatikan distribusi riil dari nilai return saham. Pr...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2017-06-19.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Be the first to leave a comment!