VALUE AT RISK (VaR) PORTFOLIO DENGAN PENDEKATAN EKSPANSI CORNISH-FISHER : Studi Kasus : Portfolio Saham INDF.JK, KLBF.JK, MYOR.JK)

• Yazar: Andini, Laras Fajar (Yazar)
• Materyal Türü: Kitap
• Baskı/Yayın Bilgisi: 2017-06-19.
• Konular: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Erişim: Link Metadata

Dunia investasi sangat erat kaitannya dengan istilah Value At Risk atau kemungkinan kerugian maksimum. Value At Risk (VaR) dengan pendekatan Ekpansi Cornish-Fisher merupakan metode yang tidak bergantung pada distribusi data. Metode ini sangat memperhatikan distribusi riil dari nilai return saham. Pr...