EFISIENSI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PENGARUH KECUKUPAN MODAL, LIKUIDITAS DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (Dengan Menggunakan Metode Stochastic Frontier Analysis) - Sintia Sri Nurcahyani, - (2020)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi tersebut. Variabel yang digunakan dalam mengukur efisiensi bank di antaranya variabel input terdiri dari total aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sedangkan variabel output terdiri dari total pembiayaan. Selanjutnya penelitian ini menguji pengaruh variabel independen berupa Kecukupan Modal (CAR), Likuiditas (FDR), dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Efisiensi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Stochastic Frontier Analysis (SFA) dan Regresi Linear Berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dengan menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) menunjukkan efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tinggi yakni hampir mendekati nilai 1 yang artinya hampir efisien, kecukupan modal (CAR) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, likuiditas (FDR) tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Implikasi dari riset ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat mengoptimalkan tingkat efisiensinya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti kecukupan modal yang naik akan berpengaruh terhadap efisiensi bank, yang apabila dipertahankan bank akan lebih mampu mengatasi risiko kerugian. Kemudian likuiditas yang naik dapat diindikasikan mengalami rendahnya kemampuan untuk melunasi utang yang harus dibayar hal ini mengakibatkan bank banyak mengeluarkan dana pembiayaan jika dibiarkan akan berdampak pada ketidakefisienan kinerja operasional. Selanjutnya pembiayaan bermasalah yang naik akan berdampak tidak baik bagi bank karena perputaran dana yang tidak berjalan baik yang mengakibatkan penurunan efisiensi. This study aims to determine the efficiency of Islamic Rural Banks (BPRS) in Indonesia, as well as to analyze the factors that influence this efficiency. The variables used in measuring bank efficiency include the input variable consisting of total assets and third party funds (TPF) while the output variable consists of total financing. Furthermore, this study examines the effect of thevariables independent in the form of Capital Adequacy (CAR), Liquidity (FDR), and Problem Financing (NPF) on the dependent variable, namely the Level of Efficiency. The analysis method used is the analysis of Stochastic Frontier Analysis (SFA) and Multiple Linear Regression. The results of this study indicate that the level of efficiency using themethod shows that the efficiency Stochastic Frontier Analysis (SFA) of the Islamic People's Financing Bank (BPRS) is high, which is almost close to the value of 1 which means almost efficient, capital adequacy (CAR) has a significant negative effect on the efficiency of financing banks. Sharia people, liquidity (FDR) has no significant negative effect on the Efficiency of Islamic Rural Banks, non-performing financing (NPF) has a significant negative effect on the Efficiency of Islamic Rural Banks. The implication of this research is to determine the extent to which Islamic People's Financing Banks can optimize their level of efficiency with the factors that influence it. As capital adequacy increases, it will affect bank efficiency. If it is maintained, the bank will be better able to overcome the risk of loss. Then the increased liquidity can indicate a low ability to pay off debts that must be paid. This results in banks spending a lot of financing funds if left unchecked will have an impact on operational performance inefficiencies. Furthermore, problematic financing that goes up will have a bad impact on the bank because the circulation of funds is not going well which results in a decrease in efficiency.