PENENTUAN HARGA OPSI ASIA EROPA MENGGUNAKAN METODE TRINOMIAL KAMRAD RITCHKEN - Anisa Amalia, - (2021)
Opsi adalah suatu perjanjian/kontrak antara penjual opsi (seller atau writer) dengan pembeli opsi (holder). Opsi Asia adalah suatu kontrak antara writer dan holder yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada holder untuk membeli atau menjual suatu underlying asset pada atau sebelum maturity time dengan strike price pada saat maturity time Salah satu faktor yang mempengaruhi harga opsi yaitu harga aset pokok, dalam penelitian ini aset pokoknya adalah saham. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam menentukan harga opsi adalah metode Trinomial. Dalam metode ini digunakan metode Trinomial Kamrad-Ritchken yang parameternya dikembangkan oleh Ritchken pada tahun 1991, dalam metode ini terdapat kemungkinan tiga pergerakan harga saham yaitu harga naik, tetap dan turun. Penelitian ini menggunakan program Aplikasi Matlab. Kata Kunci : Saham, Opsi, Opsi Asia, Metode Trinomial Kamrad-Ritchken, Matlab. Option is an agreement / contract between the option seller (seller or writer) and the option holder. An Asian option is a contract between a writer and a holder that gives the holder the right (not an obligation) to buy or sell an underlying asset at or before maturity time with a strike price at maturity time. In this research, the main asset is shares. One method that can be used in determining the option price is the Trinomial method. In this method used the Kamrad-Ritchken Trinomial, whose parameters were developed by Ritchken in 1991, in this method there are three possible stock price movements, namely rising, fixed and falling prices. This research uses the Matlab application program. Keywords : Obligation, Option, Asian Option, Trinomial Kamrad-Ritchken, Matlab