ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPITAL BUFFER PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko melalui peningkatan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku sehingga bank yan...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2021-08-26.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko melalui peningkatan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku sehingga bank yang telah memenuhi syarat minimum Capital Adequacy Ratio (CAR), diwajibkan untuk menerapkan kebijakan Capital Buffer. Akan tetapi bank dihadapkan pada dilema dimana bank dituntut memilih apakah bank akan menjaga keamanan modalnya atau memilih untuk meningkatkan keuntungan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Capital Buffer Bank Umum Syariah. Objek penelitian ini adalah tingkat risiko pembiayaan bermasalah, tingkat profitabilitas, ukuran bank, tingkat likuiditas dan Capital Buffer, sedangkan subjek penelitian adalah bank umum syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 14 bank. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 12 BUS selama lima tahun. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi Eviews 9. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Capital Buffer sedangkan variabel independennya adalah tingkat risiko pembiayaan bermasalah (NPF), tingkat profitabilitas (ROE), ukuran bank (Size) dan tingkat likuiditas (FDR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat risiko pembiayaan bermasalah (NPF), tingkat profitabilitas (ROE), ukuran bank (Size) dan tingkat likuiditas (FDR) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Capital Buffer. Adapun secara parsial tingkat risiko pembiayaan (NPF) tidak berpengaruh terhadap Capital Buffer, tingkat profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Capital Buffer, ukuran bank (Size) berpengaruh signifikan negatif terhadap Capital Buffer dan tingkat likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap Capital Buffer. Implikasi dari penelitian ini yaitu bank perlu membatasi alokasi pembiayaannya agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga serta setiap peningkatan penyaluran pembiayaan harus diikuti dengan peningkatan pada Capital Buffer atau cadangan modalnya. In order to create a healthy banking system capable of developing and competing nationally and internationally, banks need to increase their ability to absorb risk through increasing the quantity of bank capital in accordance with applicable international standards so that banks that have met the minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) requirements, required to apply the Capital Buffer policy. However, banks are faced with a dilemma where banks are required to choose whether the bank will maintain the security of its capital, or choose to increase its business profits. This study aims to determine the factors that affect the Capital Buffer of Islamic Commercial Banks. The object of this research is the level of non-performing financing risk, profitability level, bank size, liquidity level and Capital Buffer, while the research subjects are Islamic commercial banks in Indonesia. The research method used in this study is the causality method with a quantitative approach. The population in this study is Islamic Commercial Banks (BUS) registered with the Financial Services Authority (OJK) as many as 14 banks. The method used for sampling in this study was purposive sampling with a total sample of 12 BUS for five years. The data used is secondary data. The statistical analysis technique used in this study is panel data regression analysis using the Eviews 9 application. The dependent variable in this study is Capital Buffer, while the independent variables are the level of non-performing financing risk (NPF), profitability (ROE), bank size (Size). and the level of liquidity (FDR). The results of this study indicate that the level of non-performing financing risk (NPF), profitability (ROE), bank size (Size) and liquidity level (FDR) simultaneously have a significant effect on Capital Buffer. Meanwhile, partially the level of financing risk (NPF) has no effect on the Capital Buffer, the level of profitability has no effect on the Capital Buffer, the size of the bank (Size) has a significant negative effect on the Capital Buffer and the level of liquidity has a significant negative effect on the Capital Buffer. The implication of this research is that banks need to limit their financing allocation so that the soundness of the bank is maintained and any increase in financing distribution must be followed by an increase in Capital Buffer or capital reserves. |
|---|---|
| Item Description: | http://repository.upi.edu/67287/1/S_EKI_1700976_Title.pdf http://repository.upi.edu/67287/2/S_EKI_1700976_Chapter1.pdf http://repository.upi.edu/67287/3/S_EKI_1700976_Chapter2.pdf http://repository.upi.edu/67287/4/S_EKI_1700976_Chapter3.pdf http://repository.upi.edu/67287/5/S_EKI_1700976_Chapter4.pdf http://repository.upi.edu/67287/6/S_EKI_1700976_Chapter5.pdf http://repository.upi.edu/67287/7/S_EKI_1700976_Appendix.pdf |