STUDI RESPON PASAR PADA PERUSAHAAN SEKTOR KONSUMEN PRIMER (CONSUMER NON-CYCLICAL) YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2018-2021

• Main Author: Levina Dwi Ramadiana, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2022-07-07.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/75525/1/S_PEA_1801328_Title.pdf; http://repository.upi.edu/75525/2/S_PEA_1801328_Chapter%201.pdf; http://repository.upi.edu/75525/3/S_PEA_1801328_Chapter%202.pdf; http://repository.upi.edu/75525/4/S_PEA_1801328_Chapter%203.pdf; http://repository.upi.edu/75525/5/S_PEA_1801328_Chapter%204.pdf; http://repository.upi.edu/75525/6/S_PEA_1801328_Chapter%205.pdf; http://repository.upi.edu/75525/7/S_PEA_1801328_Appendix.pdf
• Keywords: HF5601 Accounting; L Education (General)

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji respon pasar dengan indikator abnormal return dan volume perdagangan saham pada sektor industri konsumen primer (consumer non-cyclicals) saat masa pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data harga dan volume perdagangan saham pada website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan yahoo finance (finance.yahoo.com). Sampel sebanyak 63 perusahaan sektor konsumen primer dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan signifikan abnormal return dan volume perdagangan saham sebelum dan selama peristiwa pandemi Covid-19 pada perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Kata Kunci: respon pasar, pandemi Covid-19, abnormal return, volume perdagangan saham, konsumen primer ABSTRACT This study aims to examine the market response with indicators of abnormal returns and stock trading volume in the primary consumer industry sector (consumer non-cyclicals) during the pandemic. This research was using descriptive quantitative method. The data collection technique was using documentation technique by collecting price and trading volume data on the official website of the Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id) and yahoo finance (finance.yahoo.com). A sample of 63 companies in the primary consumer sector using purposive sampling technique. The results showed that there were significant differences in abnormal return and trading volume activity before and during the Covid-19 pandemic in primary consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Keywords: market response, the Covid-19 pandemic, abnormal return, trading volume activity, primary consumer sector