ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPIMAL DENGAN MENGGUNAKAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL DAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Empiris : Saham-Saham IDX30) - Wahyu Afdal Juliano, - (2019)
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis portofolio optimal saham menggunakan Capital Asset Pricing Model dan Model Indeks Tunggal pada Indeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah saham-saham yang masuk ke dalam Indeks IDX30 selama periode penelitian. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 18 saham perusahaan. Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode yang digunakan adalah Capital Asset Pricing Model dan Model Indeks Tunggal. Hasil analisis dari kedua metode diperoleh 13 saham yang termasuk ke dalam portofolio optimal. Hasil penelitian menggunakan model indeks tunggal menghasilkan Return ekspektasi portofolio sebesar 0,01839 atau 1,84% dan risiko portofolio sebesar 0,003645 atau 0,36%