ANALISA KINERJA REKSA DANA SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

• Main Author: Maya Oktaviani, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2017-07-05.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/672/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/672/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/672/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/672/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/672/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/672/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/672/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/672/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/672/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/672/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: HB Economic Theory; HC Economic History and Conditions; HG Finance

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kinerja reksa dana saham dengan menggunakan metode Sharpe dan Treynor. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, jumlah sampel yang diteliti adalah 88 reksa dana saham. Pengukuran kinerja reksa dana saham dan kinerja pasar dilakukan dengan menggunakan metode Sharpe dan Treynor. Sedangkan uji beda independent t-test digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil kinerja reksa dana saham dan kinerja pasar di setiap metodenya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja reksa dana saham dan kinerja pasar dengan metode Sharpe dan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja reksa dana saham dan kinerja pasar dengan metode Treynor.