ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SEKTOR PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) - Nurrina Setia Ayyuningtyas, - (2017)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis saham - saham sektor pertambangan yang masuk dalam kategori portofolio optimum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan model indeks tunggal periode tahun 2015 - 2016 adalah dari 26 sampel, terdapat 15 saham yang bernilai ERB positif. Kemudian dari 15 saham hanya 8 saham yang masuk dalam kandidat portofolio optimum dengan proporsi dana sebagai berikut, (DOID) memiliki proporsi dana sebesar 2%, (KKGI) memiliki proporsi dana sebesar 9%, (MYOH) memiliki proporsi dana sebesar 27%, (SMMT) memiliki proporsi dana sebesar 27%, (ITMG) memiliki proporsi dana sebesar 3%, (ANTM) memiliki proporsi dana sebesar 1%, (ADRO) memiliki proporsi dana sebesar 11%, (HRUM) memiliki proporsi dana sebesar 20%. Risiko portofolio yang di tanggung lebih kecil dari return yaitu 0,019137 atau 1,91367% dan nilai expected return portofolio sebesar 0,0302543 atau 3,02543%. Dengan demikian, pada sektor pertambangan ini portofolio berperan penting karena dengan melakukan portofolio maka investor dapat mengurangi risiko yang akan ditanggung.