ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN SINGLE INDEX MODEL PADA SAHAM-SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2016 - Putri Hapsari, - (2017)
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis saham-saham yang terbentuk dalam portofolio saham yang optimal di Indeks Syariah Jakarta dan proporsinya, serta untuk menganalisis tingkat expected return dan risiko portofolio yang terbentuk. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data diolah menggunakan Microsoft Excel 2010. Sampel penelitian adalah saham perusahaan yang terdaftar berurutan di Indeks Syariah Jakarta selama periode pengamatan 2013-2016, sebanyak 14 perusahaan. Hasil penelitian ini adalah 6 saham perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menentukan portofolio saham yang optimal. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa masuknya portofolio optimal dan sebagian besar dana tersebut adalah Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dengan proporsi 40,83% dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dengan proporsi 24,31%, portofolio optimal telah membentuk 1.66% return yang diharapkan dengan 0,09% tingkat risiko.