ANALISIS ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP SAHAM SEKTOR FOOD AND BEVERAGES - Muhamad Yusuf Saputra, (2021)
Penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan guna mengetahui apakah terdapat perbedaan antara abnormal return dalam periode sebelum dan saat pandemi COVID-19. Perusahaan Food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Februari 2020 sampai April 2020 merupakan objek yang digunakan dalam penelitian ini. Metode purposive sampling merupakan metode yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini. Terdapat 20 perusahaan terpilih, dengan periode penelitian 28 hari tiap periode peristiwa dengan menggunakan 3 peristiwa sehingga menghasilkan 84 data. Penelitian ini menggunakan microsoft excel 2019 untuk analisisnya, kemudian menggunakan analisis uji normalitas dengan shampiro-wilk untuk uji normalitasnya, serta dengan melakukan uji t-test menggunakan SPSS. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (1) Sebelum terjadinya COVID-19 di Indonesia tidak terdapat abnormal return yang signifikan, (2) Terdapat abnomnral return yang signifikan pada saat COVID-19 dalam periode yang singkat, (3) terdapat perbedaan abnormal return antara sebelum dan saat pandemi COVID-19.