The Brownian Motion A Rigorous but Gentle Introduction for Economists

This open access textbook is the first to provide Business and Economics Ph.D. students with a precise and intuitive introduction to the formal backgrounds of modern financial theory. It explains Brownian motion, random processes, measures, and Lebesgue integrals intuitively, but without sacrificing...

Ful tanımlama

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Yazar: Löffler, Andreas (auth)
Diğer Yazarlar: Kruschwitz, Lutz (auth)
Materyal Türü: Elektronik Kitap Bölümü
Dil:İngilizce
Baskı/Yayın Bilgisi: Cham Springer Nature 2019
Seri Bilgileri:Springer Texts in Business and Economics
Konular:
Online Erişim:DOAB: download the publication
DOAB: description of the publication
Etiketler: Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!

Internet

DOAB: download the publication
DOAB: description of the publication

3rd Floor Main Library

Detaylı Erişim Bilgileri 3rd Floor Main Library
Yer Numarası: A1234.567
Kopya Bilgisi 1 Kütüphanede