The Brownian Motion A Rigorous but Gentle Introduction for Economists

This open access textbook is the first to provide Business and Economics Ph.D. students with a precise and intuitive introduction to the formal backgrounds of modern financial theory. It explains Brownian motion, random processes, measures, and Lebesgue integrals intuitively, but without sacrificing...

Volledige beschrijving

Bewaard in:
Bibliografische gegevens
Hoofdauteur: Löffler, Andreas (auth)
Andere auteurs: Kruschwitz, Lutz (auth)
Formaat: Elektronisch Hoofdstuk
Taal:Engels
Gepubliceerd in: Cham Springer Nature 2019
Reeks:Springer Texts in Business and Economics
Onderwerpen:
Online toegang:DOAB: download the publication
DOAB: description of the publication
Tags: Voeg label toe
Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!

Internet

DOAB: download the publication
DOAB: description of the publication

3rd Floor Main Library

Exemplaargegevens van 3rd Floor Main Library
Plaatsingsnummer: A1234.567
Kopie 1 Beschikbaar