KAJIAN MODEL HIDDEN MARKOV UNTUK MENDUGA VOLATILITAS INDEKS HARGA SAHAM

Abstrak Volatility is a measure of uncertainty. Volatility can either be measured by using the standard deviation or variance between returns. The problem is volatility is unobservable, and estimating volatility is not a trivial task. Therefore, it needs daily volatility proxy as a benchmark in calc...

Полное описание

Сохранить в:
Библиографические подробности
Главный автор: Abdul Baist (Автор)
Формат:
Опубликовано: Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2019-03-01T00:00:00Z.
Предметы:
Online-ссылка:Connect to this object online.
Метки: Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!

Internet

Connect to this object online.

3rd Floor Main Library

Подробно о фондах из 3rd Floor Main Library
Шифр: A1234.567
Копировать 1 Доступно