Penerapan Metode GARCH-Vine Copula untuk Estimasi Value at Risk (VaR) pada Portofolio
Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menghitung risiko portofolio adalah Value at Risk (VaR). Beberapa metode pengukuran VaR mengasumsikan return berdistribusi normal dan ukuran dependensi antar saham menggunakan korelasi linear. Faktanya, asumsi normalitas pada data finansial jarang terpenuhi...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2018-10-01T00:00:00Z.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Connect to this object online. |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Internet
Connect to this object online.3rd Floor Main Library
| Call Number: |
A1234.567 |
|---|---|
| Copy 1 | Available |