Portfolio optimization of risky assets using mean-variance and mean-CvaR / Hannah Nadiah Abdul Razak... [et al.]

The aim of this research is to apply the variance and conditional value-at-risk (CVaR) as risk measures in portfolio selection problem. Consequently, we are motivated to compare the behavior of two different type of risk measures (variance and CVaR) when the expected returns of a portfolio vary from...

Volledige beschrijving

Bewaard in:
Bibliografische gegevens
Hoofdauteurs: Abdul Razak, Hannah Nadiah (Auteur), Maasar, Mohd. Azdi (Auteur), Hafidzuddin, Nur Hafidzah (Auteur), Chun Lee, Ernie Syufina (Auteur)
Formaat: Boek
Gepubliceerd in: Universiti Teknologi MARA, Negeri Sembilan, 2019.
Onderwerpen:
Online toegang:Link Metadata
Tags: Voeg label toe
Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!

Internet

Link Metadata

3rd Floor Main Library

Exemplaargegevens van 3rd Floor Main Library
Plaatsingsnummer: A1234.567
Kopie 1 Beschikbaar