Portfolio optimization of risky assets using mean-variance and mean-CvaR / Hannah Nadiah Abdul Razak... [et al.]

The aim of this research is to apply the variance and conditional value-at-risk (CVaR) as risk measures in portfolio selection problem. Consequently, we are motivated to compare the behavior of two different type of risk measures (variance and CVaR) when the expected returns of a portfolio vary from...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Abdul Razak, Hannah Nadiah (Autor), Maasar, Mohd. Azdi (Autor), Hafidzuddin, Nur Hafidzah (Autor), Chun Lee, Ernie Syufina (Autor)
Format: Książka
Wydane: Universiti Teknologi MARA, Negeri Sembilan, 2019.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Link Metadata
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

Internet

Link Metadata

3rd Floor Main Library

Szczegóły zapisu 3rd Floor Main Library
Sygnatura: A1234.567
Egzemplarz 1 Dostępne