PERAMALAN VOLATILITAS HARGA SAHAM MENGGUNAKAN MODEL ARCH/GARCH : Studi pada Negara-Negara di ASEAN Tahun 2011-2017
Tujuan penelitian ini untuk meramalkan pergerakan harga saham pada negara-negara ASEAN menggunakan model ARCH/GARCH. Pengujian model volatilitas harga saham dilakukan di negara-negara ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina dan Laos pada Januari 2011 sampai Desember 2...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2018-07-09.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Internet
Link Metadata3rd Floor Main Library
| Call Number: |
A1234.567 |
|---|---|
| Copy 1 | Available |