PERAMALAN VOLATILITAS HARGA SAHAM MENGGUNAKAN MODEL ARCH/GARCH : Studi pada Negara-Negara di ASEAN Tahun 2011-2017
Tujuan penelitian ini untuk meramalkan pergerakan harga saham pada negara-negara ASEAN menggunakan model ARCH/GARCH. Pengujian model volatilitas harga saham dilakukan di negara-negara ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina dan Laos pada Januari 2011 sampai Desember 2...
Saved in:
Main Author: | Lia Puspa Anggita, - (Author) |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2018-07-09.
|
Subjects: | |
Online Access: | Link Metadata |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
VOLATILITAS HARGA SAHAM EMERGING MARKET PADA "EAGLEs COUNTRY" (Pengujian Model GARCH terhadap Harga Saham Gabungan Negara Brazil, China, Indonesia, Meksiko, Rusia, dan Turki)
by: Sulastri, _
Published: (2016) -
PENERAPAN MODEL ARIMAX-GARCH DALAM PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM
by: Gusti, Resi Tri Anugrahing
Published: (2017) -
ANALISISVOLATILITAS HARGA SAHAM DENGAN METODE ARCH-GARCH : Studi pada Perusahaan SektorPertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
by: Ikhsan, Eldo
Published: (2014) -
PERAMALAN LONG MEMORY DENGAN MENGGUNAKAN METODE REGIME SWITCHING-ARFIMA-GARCH PADA HARGA EMAS
by: Liean, Yudesty
Published: (2021) -
PENGUKURAN VALUE AT RISK DENGAN ESTIMASI VOLATILITAS MENGGUNAKAN METODE GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (GARCH)
by: Akbar, Setia
Published: (2016)