PERHITUNGAN RISIKO PORTOFOLIO SAHAM DENGAN METODE GJRGARCH-EVT-COPULA
Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menentukan risiko portofolio adalah dengan value at risk (VaR). Asumsi-asumsi pada penentuan nilai value at risk adalah return saham berdistribusi normal dan dan ukuran kebergantungan antar saham menggunakan korelasi linear. Namun, pada kenyataannya asums...
Збережено в:
| Автор: | |
|---|---|
| Формат: | Книга |
| Опубліковано: |
2020-04-22.
|
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | Link Metadata |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Інтернет
Link Metadata3rd Floor Main Library
| Шифр: |
A1234.567 |
|---|---|
| Примірник 1 | Доступно |