PERHITUNGAN RISIKO PORTOFOLIO SAHAM DENGAN METODE GJRGARCH-EVT-COPULA
Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menentukan risiko portofolio adalah dengan value at risk (VaR). Asumsi-asumsi pada penentuan nilai value at risk adalah return saham berdistribusi normal dan dan ukuran kebergantungan antar saham menggunakan korelasi linear. Namun, pada kenyataannya asums...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2020-04-22.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|