Analisis Risiko Investasi Saham Syariah Dengan Model Value AT Risk-Asymmetric Power Autoregressive Conditional Heterocedasticity (VaR-APARCH)
Penelitian ini membahas analisis risiko data runtun waktu dengan model Value at Risk- Asymmetric Power Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (VaR-APARCH)dalam pasar modal syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan kasus.Data yang digunakan adalah harga penutupan har...
Guardado en:
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2017-04-01T00:00:00Z.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | Connect to this object online. |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Internet
Connect to this object online.3rd Floor Main Library
| Número de Clasificación: |
A1234.567 |
|---|---|
| Copia 1 | Disponible |