Pembentukan Portofolio Optimal dengan Menggunakan Mean Absolute Deviation dan Conditional Mean Variance
Penelitian ini membahas tentang pembentukan portofolio optimal menggunakan model Mean Absolute Deviation (MAD) dan model Conditional Mean Variance (CMV). Pada model MAD risiko portofolio diukur menggunakan rata-rata deviasi standar sehingga portofolio optimal dapat diperoleh dengan menggunakan pemro...
Gespeichert in:
Hauptverfasser: | , |
---|---|
Format: | Buch |
Veröffentlicht: |
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2020-04-01T00:00:00Z.
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Connect to this object online. |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Online
Connect to this object online.3rd Floor Main Library
Signatur: |
A1234.567 |
---|---|
Exemplar 1 | Verfügbar |