Pembentukan Portofolio Optimal dengan Menggunakan Mean Absolute Deviation dan Conditional Mean Variance
Penelitian ini membahas tentang pembentukan portofolio optimal menggunakan model Mean Absolute Deviation (MAD) dan model Conditional Mean Variance (CMV). Pada model MAD risiko portofolio diukur menggunakan rata-rata deviasi standar sehingga portofolio optimal dapat diperoleh dengan menggunakan pemro...
保存先:
| 主要な著者: | , |
|---|---|
| フォーマット: | 図書 |
| 出版事項: |
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2020-04-01T00:00:00Z.
|
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | Connect to this object online. |
| タグ: |
タグ追加
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|
インターネット
Connect to this object online.3rd Floor Main Library
| 請求記号: |
A1234.567 |
|---|---|
| 所蔵 1 | 利用可 |